ファイナンスのお勉強
株式投資、不動産投資、FXをやるためにファイナンシャル・インテリジェンスを身につけていこうというブログです。『金持ち父さん貧乏父さん』から影響をうけました。マインドマップでお勉強してます。
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第10回 標準偏差と分散とは
前回書いていた通り、今回は統計学でよくでてくる標準偏差と分散についてお勉強しましょう。

なぜ標準偏差と分散を勉強する必要があるかというと、毎年の株価からのリターンを例に挙げると、もし毎年得られるリターンにバラツキがある=リスクが高いということになりますよね(去年は10万円もらえたのに今年は2万円だった)。ではどうやってそのバラツキを見るかというと、標準偏差と分散をデータ(リターン率など)から計算してやってその数値の大小でバラツキを見ます。
ちなみに、標準偏差が大きいほどリスクは高くなります。

標準偏差や分散には数式があるのですが、なるべくわかりやすくマインドマップにしてみました。やっぱわかりにくいかな。。。

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第11回 標準偏差で投資判断してみる
前回は標準偏差と分散についてお勉強しました。それでは、標準偏差を実際の株式投資の判断に使うにはどうしたらいいのかということを勉強していきましょう。

今回はマインドマップではなくてExcelを使ってやっていきたいと思います。

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例としてA社B社のどちらに投資すればリターン(配当+株価差益)が大きくなるかという場合を考えます。ここでは2007年から過去3年間の3月時点の終値と配当のデータを元に平均・分散・標準偏差をExcelをつかってもとめました。今回は分散を算出する手順を理解していただきたいため関数に「AVERAGE」を使いましたが、「VARP」という関数を使えば(リターン-平均)^2を計算せずに一発で分散をもとめることができます。また標準偏差においても「STDEVP」という関数を用いれば、分散の平方根を計算せずにもとめることができます。

手計算では面倒くさくてもExcelを使えばデータさえあればすぐにもとめることができます。また、一回作成しておけば、それを元にしていくつも分析比較ので便利です。

今回の例ではA社の標準偏差は17%でB社の標準偏差は11%です。「標準偏差が大きいほどリスクは高くなる」のでB社に投資したほうがリターンが大きいというのが結論になります。
次回は正規分布についてです。

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